Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Zhe Chen

2016-03-11 12:00:00 2016-03-11 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Zhe Chen On Pathwise Stochastic Integration of Processes with Unbounded Power Variation http://www.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e5d9577eed2ec0d95711e59da73dfeb88924ea24ea Otakaari 1, 02150, Espoo

On Pathwise Stochastic Integration of Processes with Unbounded Power Variation

11.03.2016 / 12:00
salissa M1, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

M.Sc. Zhe Chen väittelee perjantaina 11.3.2016 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "On Pathwise Stochastic Integration of Processes with Unbounded Power Variation" on tarkasteltu poluttaisia integraaleja, joita on aiemmin osattu määritellä riittävän sileille satunnaisprosesseille. Väitöskirjan päätuloksena on johdettu uusia riittäviä ehtoja, joiden vallitessa poluttainen integraali voidaan määritellä karkeille, äärettömän potenssivaihtelun satunnaismalleille.

Väitöstiedote (pdf, englanniksi)

Vastaväittäjä: professori Tommi Sottinen, Vaasan yliopisto

Kustos: professori Lasse Leskelä, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6672-1

Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52